본서를 학부 시계열 강의의 교재로 사용하면서 항상 개정해야겠다는 생각을 하고 있었다. 특히, 시계열을 전공하는 동료 학자들로부터 너무 고전적이라는 언급과 함께 최근의 주제 등을 포함했으면 좋겠다는 많은 조언이 있었다. 2판에서는 그동안 학부 강의에 포함시켰던 내용과 실제 자료의 분석 시 유용하게 사용되는 내용들을 대폭 추가하고 기존의 내용도 일부 수정을 하였으며, 독자들의 편의를 위해 분석에 사용된 SAS 프로그램들에 설명을 추가하였다.
1장부터 6장까지의 내용에는 큰 변화가 없이 부분적인 수정을 하였으며, 7장에서는 비정상성 여부의 판단을 위해 사용되는 단위근에 대한 설명과 검정 방법들을 부록으로 추가하였다. 모형의 식별, 적합, 진단을 체계적으로 설명하기 위해 기존의 8장부터 10장까지를 합쳐서 2판에서는 ARIMA 모형의 적합이라는 새로운 장으로 만들어 예제를 따라가면서 시계열모형을 적합하는 방법을 익히는데 도움이 되도록 하였다. 9장과 10장은 기존의 예측과 계절형 ARIMA 모형에 대한 내용으로 변화가 없다.
11장부터 14장까지는 새롭게 추가된 내용들이다. 11장에는 입력시계열과 출력시계열 사이의 관계를 설명해 주는 전이함수모형에 대한 내용을 12장에는 개입분석 및 이상점의 탐지절차에 대한 내용을 추가하였다. 재무관련 시계열분석과 관련된 이분산 모형에 대한 내용은 학부 수준으로는 조금 어렵다는 생각이 들지만 많은 분들이 추천하여 13장으로 추가하였다. 본서에 포함된 대부분의 내용이 시간영역에서의 분석 방법인데 비해 14장은 진동수영역에서의 분석법이다. 최근 들어 많은 사람들이 관심을 갖는 분야로서 시계열을 공부하는 학생들에게 도움이 될 것으로 기대된다.
처음 본서를 저술할 때만 해도 기존의 내용들이 학부 수준의 강의에 충분하다고 생각하였으나 학생들에게 실제 자료 분석을 과제로 부과하면서 시계열자료의 이해를 위해 3판에 추가되는 내용들이 꼭 필요하다는 생각을 갖게 되었다. 벌써 개정을 했어야 하는데 차일피일 미루다가 이제라도 개정을 하게 되어 다행이라고 생각된다. 3판을 준비하면서 주위의 동료교수들과 시계열연구실의 졸업생들에게 많은 도움을 받았다. 강근석 교수는 초판부터 여러 가지 오류들을 지적하고 수정해 주었으며, 이재준 교수, 여인권 교수, 성병찬 교수도 새로 추가되는 내용과 관련하여 많은 조언을 해 주었다. 이외에도 많은 교수님들이 교재로 사용하면서 많은 의견을 주셨다. 모든 분들께 감사드린다. 마지막으로 시계열연구실을 거쳐 간 많은 졸업생들이 교재에 포함된 오류의 수정 및 연습문제의 해답을 구하는데 시간을 할애해 주었고 박숙경 박사는 이 수업의 조교로서 일하면서 또한 강의를 하면서 본서의 내용이 보다 충실해 질 수 있도록 많은 시간을 같이 고민하였다. 아직도 오류가 남아 있을 것이라고 생각되며 모든 것이 저자가 미숙한 탓으로 이해해 주고 계속 여러 동료 교수들의 조언을 부탁드립니다.(머리말 중에서)

제1장 시계열자료 제2장 추세분석 제3장 평활법 제4장 분해법과 계절조정 제5장 확률과정 제6장 정상 자기회귀-이동평균과정 제7장 비정상 자기회귀-이동평균과정 제8장 ARIMA 모형의 적합 제9장 예측 제10장 계절형 자기회귀-이동평균모형 제12장 개입분석 및 이상점의 탐지 제13장 이분산시계열모형 제14장 스펙트럼분석 참고문헌 찾아보기