KEEI연구보고서KEEI 자체연구보고서 23-01Analysis on the impact of oil supply news shock on the Korea’s economy
국제유가 뉴스 충격에 대한 국내 주요 경제지표의 반응
- 연구책임자
- 서유정
- 연구참여자
- 이상림
- 발행사항
- 울산 에너지경제연구원 2023
- 형태사항
- vi 66p
- 총서사항
- KEEI 자체연구보고서 23-01
- 서지주기
- 참고문헌(p.63-66)수록
소장정보
| 위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
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이용 가능 (2) | ||||
| 자료실 | P427965 | 대출가능 | - | |
| 자료실 | P427966 | 대출가능 | - | |
이용 가능 (2)
- 등록번호
- P427965
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- P427966
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
목차
요약
제1장 서론
1. 연구 배경 및 필요성
2. 선행 연구
2.1. 고빈도 자료를 이용한 충격 식별: SVAR 모형
2.2. FAVAR 모형
2.3. 국내 FAVAR 모형
3. 연구 방법
제2장 Proxy-FAVAR 모형
1. 모형의 기본 식
1.1. 관측식(observation equation)
1.2. 전이식(transition equation)
1.3. 도구변수식(proxy equation)
2. 원유공급 뉴스 충격의 식별
2.1. OPEC
2.2. WTI 선물 가격 변화와 충격의 식별(identification)
2.3. VAR 모형의 오차항
제3장 Proxy-FAVAR 모형 추정
1. Prxoy-FAVAR 모형 추정: 베이지언 방법
1.1. 추정 데이터
1.2. VAR 모형 설정: 내생변수 및 차수
1.3. 사전 분포(prior distribution)
1.4. 샘플링 알고리즘
1.5. 알고리즘 컴퓨터 계산(computation)
1.6. 충격반응함수 추정 결과
1.7. 베이지안 추정의 한계 보완: 빈도주의자 추정
2. Proxy-FAVAR 모형 추정: 빈도주의자 방법
2.1. 추정 데이터
2.2. VAR 모형 설정
2.3. 요인(factors)의 추정
2.4. 도구 변수(proxy variable)
2.5. 충격반응함수 추정 결과
2.6. 강건성(robustness) 검증
3. 소결
제4장 결론
참고 문헌