선물, 선도, 옵션, 스왑과 같은 파생상품의 성격과 거래제도를 살펴보고, 이들의 가격이 어떻게 결정되는지를 분석하며, 또 이 상품들이 어떻게 이용되는지를 소개하는 책이다. 어려운 수학은 되도록 피하였고 계량적인 기법을 사용한 내용은 부록에 정리하였다. 그리고 다양한 예제를 통하여 독자들이 보다 쉽게 본문의 내용을 이해할 수 있도록 하였다.

이 책은 기업재무와 투자론을 학습한 학부 학생이나 대학원 석사과정의 학생들에게 적합하며, 재무분야를 전공하는 박사과정 학생들에게는 기본서의 역할을 충실히 해 줄 것이다. 또 은행, 금융투자회사, 보험회사 등에 종사하는 금융인과 기업의 재무담당자에게도 유용한 참고서가 될 것이다.

제1편 개요 제1장 파생상품시장 제2장 파생상품과 관련한 중요개념 제2편 선도·선물 제3장 선도·선물의 개요 제4장 선도·선물의 가격결정과 계약의 평가 제5장 선물을 이용한 위험관리 제6장 주가지수선물과 통화선물 제7장 채권의 기초와 채권선물 제8장 금리선도계약과 단기금리선물 제3편 옵션 제9장 옵션의 개요 제10장 옵션전략 제11장 옵션가격의 특성 제12장 옵션가격결정모형(1):이항모형 제13장 옵션가격결정모형(2):블랙-숄즈 모형 제14장 옵션을 이용한 위험관리 제15장 주가지수옵션, 통화옵션, 선물옵션 제16장 금리옵션 제4편 스왑 제17장 스왑의 개요 제18장 스왑의 가격결정과 평가 제19장 스왑을 이용한 위험관리 제5편 특수주제 제20장 이색옵션과 실물옵션 제21장 신용파생상품 제22장 위험의 측정 찾아보기