제3판

제3판에서는 비율 변수와 관련된 해석 문제를 2.7절에 추가하였고, 실제 다중회귀 분석에서 많이 등장하는 내용들을 별도의 장(11장) 으로 분리하였다. 실증분석에서 매우 널리 사용 되는 이중차분의 방법(11.3절) 과 변수가 0의 값을 가질 수 있을 때 로그 모형을 사용하는 주제(11.5절) 에 관한 내용을 11장에 추가하였다. 더미변수와 상호작용항(제2판의 8.5절), 제곱항(제2판의 8.6절), 예측(제2판의 9.10절), 함수형태 설정오류 검정(RESET 검정, 제 2판의 10.4절) 은 제3판에서는 각각 11.1절(이진적 설명변수) 과 11.2절(상호작용항), 11.4 절(제곱항), 11.6절(예측), 11.7절(RESET 검정) 로 이동시켰다. 11장이 추가되다 보니 제2 판의 11-17장이 12-18장으로 한 장씩 밀리게 되었다.
제3판에서는 또한 중급 계량경제학의 내용을 보강하였다. 우선 최우추정법 (MLE) 에 대한 설명과 예제를 추가하였다. 최우추정법은 계량경제학을 배울 때 이해도 어렵고 수학도 어려운 부분이다. 이에 12.4절에 예제를 추가하여 독자들이 실제 R을 이용하여 최우추정법을 실습해 볼 수 있도록 하였다. 이와 더불어, 이항반응모형에서 이항변수를 예측하는 방법 (17.3절), 이항반응모형에서 모형의 설명력을 나타내기 위하여 사용하는 여러 지표들(17.5절), R을 이용하여 평균부분효과의 표준오차를 계산하는 방법(17.9절) 에 대한 논의를 추가하였다. 이제 독자들은 R만으로도 웬만한 분석은 거의 수행할 수 있을 것으로 기대한다.
그 밖에도 토빗 추정(18.3절) 과 관련된 수학을 더 자세하게 하였으며 표본선택(18.4절) 에 관한 논의를 보강하였다. 또한, 제2판에 설명이 부족하였다고 생각되는 부분에는 그림 등을 추가하여 전반적으로 이해를 돕고자 하였다. 기본적인 수학에 관한 내용을 요약한 부록 B를 추가하였고, 우리나라와 외국의 다양한 자료와 예제를 추가하였으며, 그동안 R 에 대해서도 더 많은 공부를 하게 되어 R 코드도 많이 다듬을 수 있었다. 업데이트되고 추가된 자료는 이 책의 웹사이트(econ.korea.ac.kr/~chirokhan/book) 에 올려 둔다. 제3판이 나오기까지 도움을 준 독자 여러분, 학생들, 동료교수들, 그리고 출판사 관 계자들께 깊은 감사를 드린다. 이 책을 통해 독자들이 계량경제학을 좀 더 쉽게 이해하고
활용하게 된다면 저자로서 더 큰 기쁨은 없을 것이다.

2019년 9월
한치록