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Network Topology of Dynamic Credit Default Swap Curves of Energy Firms and the Role of Oil Shocks

개인저자
Elie Bouri and Syed Jawad Hussain Shahzad
수록페이지
117~142 p.
발행일자
2022.12.31
출판사
International Association for Energy Economics
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Network Topology of Dynamic Credit Default Swap Curves of Energy Firms and the Role of Oil Shocks.pdfPDF

첨부
번호제목유형
1Network Topology of Dynamic Credit Default Swap Curves of Energy Firms and the Role of Oil Shocks.pdfPDF19.4 MB
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권/호
v.43 Special Issue
발행일
2022.12.31
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Introduction to the Special Issue on "Energy Market Transition, Financialization and Integration"Qiang Ji, Ronald D. Ripple, and Dayong Zhang1~4
News Media and Attention Spillover across Energy Markets: A Powerful Predictor of Crude Oil Futures PricesOguzhan Cepni, Duc Khuong Nguyen, and Ahmet Sensoy5~34
Variance Risk Premium in Energy Markets: Ex-Ante and Ex-Post PerspectivesGiacomo Morelli35~64
Cryptocurrency Bubble on the Systemic Risk in Global Energy CompaniesQiang Ji, Ronald D. Ripple, Dayong Zhang, and Yuqian Zhao65~88
Oil Price Shocks and Bank Risk around the WorldYi Jin, Pengxiang Zhai, and Zhaobo Zhu89~116
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